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TSL will still provide training to both the developer and the client. Up to three individuals may share the license cost. Thus the price per person is lowered to 6667 per year with a three year initial commitment(20,000) required paid in full per person. The three individuals will need to access a shared PC since in this scenario only one USB AES Key and only one platform password will be issued. Each individual will need to apply for the TSL license individually. We recogonize that most clients want their own license and are uncomfortable with sharing their TSL work with others. Note that additional full licenses are only 1/3 the cost. For example, say three individuals want their own license and KEY. The cost per license per person then equates to 925.93 per month with the full three years paid in full up front required by each individual. Again, the full three year commitment must be paid in full up front. This multiple license option for small groups is the lowest cost option available for TSL. The standard TSL license price is 20,000 per year with a three year initial commitment paid in full required up front. After three years, the price reverts to 20,000 per year. Training and setup is included in the license cost. All licenses include 2-3 months at no cost to allow for installation and training. There are no free trials, demos, code, software, systems or consulting provided. Download the product description here:System Code for Trading System Labs Back to main code page September 2000, Hybrid system No. 1 October 2000, RS System No. 1 November 2000, Pullback system No. 1 January/February 2001, Meander system March 2001, Relative strength bands June 2001, Old faithful July 2001, Volume weighted average August 2001, A bad compromise October 2001, Beta value November 2001, Harris 3L-R pattern variation December 2001, Deep pockets system January 2002, Pair-trade system February 2002, Pair-trade II system April 2002, Pair-trade III system May 2002, Pristine variation June 2002, Expert exits July 2002, Moving average crossover August 2002, Reverse bandwagon September 2002, Low-volatility breakout October 2002, Volatility breakout system November 2002, Counterpunch stock system December 2002, Volatility benchmark system January 2003, Long-term volatility breakout system February 2003, Dynamic breakout system May 2004, Short-term WMA crossover system May 2004, Another oddball system (Futures Trading System Lab) June 2004, QQQ crash system June 2004, Experimenting with exits (Futures Trading System Lab) July 2004, Indicator-time combination (ITC) (Futures System Trading Lab) August 2004, RSI Trend system (Futures Trading System Lab) June 2006, Channel Midpoint indicator Active Trader is working with various software companies to provide code for Trading System Labs not shown here. Inputs: LookBack(9), WhereToBuy(0.5) Variables: HighValue(0), LowValue(99999), BuyValue(0) LowValue Lowest(Low, LookBack) HighValue Highest(High, LookBack) BuyValue (HighValue - LowValue) WhereToBuy If MarketPosition 0 Then Begin Buy tomorrow at BuyValue LowValue Stop If Close lt LowValue1 Then ExitLong at Open If BarsSinceEntry 9 and OpenPositionProfit lt 0 Then ExitLong on Open October 2000, TradeStation code: Variables: RelStr(0), AvgRelStr(0), CalcRelStr(0), AvgOBV(0), CalcOBV(0), CalcStr(0) RelStr IFF(AvgPrice 0, 0, AvgPrice / AvgPrice Data2) AvgRelStr Average(RelStr, 5) CalcRelStr IFF(RelStr 0, 0, RelStr / AvgRelStr) AvgOBV Average(OBV, 5) CalcOBV IFF(OBV 0, 0, OBV / AvgOBV) CalcStr CalcRelStr CalcOBV If CalcStr Crosses Above 1.0 and MarketPosition 0 Then Buy on Close If CalcStr Crosses Below 1 Then ExitLong on Close If Close lt EntryPrice 0.96 Then ExitLong on Close November 2000, TradeStation code: Condition1 MarketPosition 0 and Close Average(Close, 50) and High High1 and (close1 lt close2 and close2 lt close3) If Condition1 True Then Buy tomorrow at Market ExitLong (quotStopquot) tomorrow at Lowest(Low, 2) Stop If PositionProfit 0 Then ExitLong (quotExitquot) tomorrow at Market January/February 2001, TradeStation code: Vars: SumVS(0), AvgVS(0), DiffVS(0), StdVS(0), SetArr(0), SumArr(0), DiffArr(0), VSLow(0), VSMid(0), VSHigh(0), RiskReward(0) For SetArr 0 To 4 Begin VSSetArr 4 0 (OpenSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HighSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LowSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CloseSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 For SumArr 0 To 19 Begin If SumArr 0 Then SumVS SumVS VSSumArr If SumArr 19 Then AvgVS SumVS / 20 For DiffArr 0 To 19 Begin If DiffArr 0 Then DiffVS DiffVS Square(VSDiffArr - AvgVS) If DiffArr 19 Then StdVS SquareRoot(DiffVS / 20) VSLow AvgPrice (1 (AvgVS - StdVS 2)) VSMid AvgPrice (1 AvgVS) VSHigh AvgPrice (1 (AvgVS StdVS 2)) If MarketPosition 0 Then Begin Buy (quotBuyquot) Tomorrow at VSLow Limit If MarketPosition 1 Then ExitLong (quotPTquot) Tomorrow At VSHigh Limit If MarketPosition 1 Then ExitLong (quotTSquot) Tomorrow At VSLow Stop If Open Tomorrow gt VSLow Then ExitLong (quotSLaquot) From Entry (quotBuyquot) At (VSLow-(VSMid-VSLow)) Stop If Open Tomorrow lt VSLow Then ExitLong (quotSLbquot) From Entry (quotBuyquot) At (Open Tomorrow-(VSMid-VSLow)) Stop March 2001, TradeStation code: Vars: MaLen(21), Ratio2(0), Ratio3(0), MaRatio2(0), MaRatio3(0), DiffMaRatio2(0), DiffMaRatio3(0), ProdDiff(0), UpperProdDiff(0), LowerProdDiff(0) Ratio2 C / C Data2 Ratio3 C / C Data3 MaRatio2 Average(Ratio2, MaLen) MaRatio3 Average(Ratio3, MaLen) DiffMaRatio2 Ratio2 / MaRatio2 DiffMaRatio3 Ratio3 / MaRatio3 ProdDiff DiffMaRatio2 DiffMaRatio3 UpperProdDiff 1 StdDev(ProdDiff, MaLen) 1 LowerProdDiff 1 - StdDev(ProdDiff, MaLen) 2 If MarketPosition 0 and BarsSinceExit(1) gt 1 and ProdDiff gt UpperProdDiff and ProdDiff gt ProdDiff2 Then Buy (quotGo Longquot) at Close If MarketPosition 1 and ProdDiff lt ProdDiff4 Then ExitLong (quotEnd Longquot) at Market ExitLong (quotTrailing Longquot) tomorrow at Lowest(Low, 2) Stop If MarketPosition 0 and BarsSinceExit(1) gt 1 and ProdDiff lt LowerProdDiff and ProdDiff lt ProdDiff2 Then Sell (quotGo Shortquot) at Close If MarketPosition -1 and ProdDiff gt ProdDiff4 Then ExitShort (quotEnd Shortquot) at Market ExitShort (quotTrailing Shortquot) tomorrow at Highest(High, 2) Stop If BarsSinceEntry 8 and OpenPositionProfit lt 0 Then Begin ExitLong at Market ExitShort at Market End June 2001, TradeStation code: Input: VSStd(1) Vars: SumVS(0), AvgVS(0), DiffVS(0), StdVS(0), SetArr(0), SumArr(0), DiffArr(0), VSLow(0), VSMid(0), VSHigh(0), RiskReward(0) Array: VS20(0) For SetArr 0 To 4 Begin VSSetArr 4 0 (OSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 End For SumArr 0 To 19 Begin If SumArr 0 Then SumVS 0 SumVS SumVS VSSumArr If SumArr 19 Then AvgVS SumVS / 20 For DiffArr 0 To 19 Begin If DiffArr 0 Then DiffVS 0 DiffVS DiffVS Square(VSDiffArr - AvgVS) If DiffArr 19 Then StdVS SquareRoot(DiffVS / 20) End End VSLow C (1 (AvgVS - StdVS VSStd)) VSMid C (1 AvgVS) VSHigh C (1 (AvgVS StdVS VSStd)) If MarketPosition 0 and BarsSinceExit(1) gt 1 Then Begin If Average(Close, 80) gt Average(Close, 80)11 Then Buy (quotBuyquot) tomorrow at VSLow limit If Average(Close, 80) lt Average(Close, 80)11 Then Sell tomorrow at VSHigh limit End If BarsSinceEntry gt 1 Then Begin ExitLong on Close ExitShort on Close End July 2001, TradeStation code: Vars: MaLen(9), AvgVolume(0), Turbo(0), InvTurbo(0), MaWeight(0), TurboMA(0) AvgVolume Average(V, MaLen) Turbo (AvgVolume - Lowest(AvgVolume, MaLen)) / (Highest(AvgVolume, MaLen) - Lowest(AvgVolume, Malen)) InvTurbo 1 - Turbo If MaLen gt 2 Then MaWeight (2 / (1 MaLen)) Else MaWeight 0.67 TurboMA TurboMA InvTurbo AvgPrice Turbo If Date lt 1000401 Then Begin If MarketPosition 0 and C lt TurboMA and TurboMA lt TurboMA 1 Then Buy Tomorrow on Highest(High, 2) Stop End If MarketPosition 1 and C lt TurboMA Then Begin ExitLong on Close ExitLong Tomorrow on EntryPrice 0.96 Stop End If Date gt 1000401 Then Begin If MarketPosition 0 and C gt TurboMA and TurboMA gt TurboMA 1 Then Sell Tomorrow on Lowest(Low, 2) Stop End If MarketPosition -1 and C gt TurboMA Then Begin ExitShort on Close ExitShort Tomorrow on EntryPrice 1.04 Stop End August 2001, TradeStation code: If (Maxlist(High3, Close4) gt High4 Or Maxlist(High3, Close4) gt High2 Or Maxlist(High3, Close4) gt High1) and Close lt Close1 and Open Tomorrow lt High3 Then Buy 1 Contract Tomorrow on (Maxlist(High3, Close4) 1.001) Stop If (Minlist(Low3, Close4) lt Low4 Or Minlist(Low3, Close4) lt Low2 Or Minlist(Low3, Close4) lt Low1) and Close gt Close1 and Open Tomorrow gt Low3 Then Sell 1 Contract Tomorrow on (Minlist(Low3, Close4) 0.999) Stop If EntryPrice gt 0 Then Begin If MarketPosition 1 Then Begin ExitLong on EntryPrice 0.96 Stop ExitLong on EntryPrice 1.12 Limit End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort on EntryPrice 1.04 Stop ExitShort on EntryPrice 0.88 Limit End End If BarsSinceEntry gt 3 Then SetExitOnClose ExitLong on Close ExitShort on Close End October 2001, TradeStation code: Inputs: DepPrice(Close of data1), IndPrice(Close of data2) Vars: Length(63), iBeta(1), Ind(0), Dep(0), SumX(0), SumY(0), SumXY(0), SumXsq(0), j(0) Dep (DepPrice - DepPrice1) / DepPrice1 Ind (IndPrice - IndPrice1) / IndPrice1 If CurrentBar gt Length Then Begin SumX Summation(Ind, Length) SumXY 0 SumY Summation(Dep, Length) SumXsq 0 For j 0 to Length - 1 Begin SumXY SumXY (Indj Depj) SumXsq SumXsq Square(Indj) End If SumXY ltgt 0 and SumX ltgt 0 Then iBeta ((Length SumXY) - (SumX SumY)) / ((Length SumXsq) - Square(SumX)) If IndPrice gt Average(IndPrice, Length) and iBeta gt 1 and MarketPosition ltgt 1 Then Buy 1 Contract Tomorrow at Lowest(Low, 5) Limit If IndPrice lt Average(IndPrice, Length) and iBeta lt 1 and MarketPosition ltgt -1 Then SellShort 1 Contract Tomorrow at Highest(High, 5) Limit If EntryPrice gt 0 Then Begin If Close lt EntryPrice 0.96 or Close gt EntryPrice 1.12 Then Sell Tomorrow at Market If Close gt EntryPrice 1.04 or Close lt EntryPrice 0.88 Then BuyToCover Tomorrow at Market End November 2001, TradeStation code: Inputs: PTarget(12), StopL(4) Variables: ProfitPrice(0), StopPrice(0) If L1 lt L2 and L2 lt L3 and H0 gt H3 Then Buy (quot3L-Rquot) Next Bar on Open ProfitPrice EntryPrice (1 PTarget / 100) StopPrice EntryPrice (1 - PTarget / 100) If MarketPosition 1 Then Begin Sell (quot3L-R Exitquot) Next Bar at ProfitPrice Limit Sell (quot3L-R Stopquot) Next Bar at StopPrice Stop End December 2001, TradeStation code: Inputs: MaxLength(5) Variables: MarPos(0), LongLoss(0), ShortLoss(0) If BarsSinceEntry gt (MaxLength - 2) Then SetExitOnClose If MarketPosition ltgt 1 and Close lt AvgPrice and AvgPrice lt AvgPrice5 Then Begin If Open Tomorrow lt AvgPrice Then Begin Buy (quotLongquot) tomorrow at AvgPrice Stop End End If MarketPosition ltgt -1 and Close gt AvgPrice and AvgPrice gt AvgPrice5 Then Begin If Open Tomorrow gt AvgPrice Then Begin SellShort (quotShortquot) tomorrow at AvgPrice Stop End End MarPos MarketPosition If MarPos ltgt MarPos1 and MarPos 1 Then LongLoss Low1 If MarPos ltgt MarPos1 and MarPos -1 Then ShortLoss High1 If EntryPrice gt 0 Then Begin If BarsSinceEntry gt 1 Then Begin LongLoss MaxList(LongLoss, Low) ShortLoss MinList(ShortLoss, High) End Else Begin LongLoss MaxList(LongLoss, Low) ShortLoss MinList(ShortLoss, High) End If MarketPosition 1 Then Begin Sell (quotLSquot) tomorrow at LongLoss Stop Sell (quotLTquot) tomorrow at Highest(High, 5) Limit End If MarketPosition -1 Then Begin BuyToCover (quotSSquot) tomorrow at ShortLoss Stop BuyToCover (quotSTquot) tomorrow at Lowest(Low, 5) Limit End End January 2002, TradeStation code: Variables: LenRC(5), TradeLenRC(5), RiskCalc(0), RC1(0), RC2(0), RC3(0), RC4(0), RC5(0), RC6(0), RC7(0), RC8(0), RC9(0), RC10(0) RC1 RateOfChange(Close Data1, LenRC) RC2 RateOfChange(Close Data2, LenRC) RC3 RateOfChange(Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange(Close Data4, LenRC) RC5 RateOfChange(Close Data5, LenRC) RC6 RateOfChange(Close Data6, LenRC) RC7 RateOfChange(Close Data7, LenRC) RC8 RateOfChange(Close Data8, LenRC) RC9 RateOfChange(Close Data9, LenRC) RC10 RateOfChange(Close Data10, LenRC) If MarketPosition 0 and RC1 MinList(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7,RC8,RC9,RC10) Then Begin Buy Next Bar at Market RiskCalc AvgTrueRange(5) End If MarketPosition 0 and RC1 MaxList(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7,RC8,RC9,RC10) Then Begin Sell Next Bar at Market RiskCalc AvgTrueRange(5) End If BarsSinceEntry gt TradeLenRC Then Begin ExitLong Next Bar at Market ExitShort Next Bar at Market End February 2002, TradeStation code: Vars: Ratio(0), AvgRatio(0), RiskCalc(0) Ratio Close Data1 / Close Data2 AvgRatio XAverage(Ratio, 9) If AvgRatio Crosses above AvgRatio9 Then Begin Buy at market RiskCalc AvgTrueRange(9) End If AvgRatio Crosses below AvgRatio9 Then Begin Sell at market RiskCalc AvgTrueRange(9) End April 2002, TradeStation code: Variables: LenRC(5), TradeLenRC(5), RiskCalc(0), MMExport(1), RC1(0), RC2(0), RC3(0), RC4(0), RC5(0), RC6(0), RC7(0), RC8(0), RC9(0), RC10(0), TrendFilter(0) RC1 RateOfChange(Close Data1, LenRC) RC2 RateOfChange(Close Data2, LenRC) RC3 RateOfChange(Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange(Close Data4, LenRC) RC5 RateOfChange(Close Data5, LenRC) RC6 RateOfChange(Close Data6, LenRC) RC7 RateOfChange(Close Data7, LenRC) RC8 RateOfChange(Close Data8, LenRC) RC9 RateOfChange(Close Data9, LenRC) RC10 RateOfChange(Close Data10, LenRC) TrendFilter Average(Close Data11, 80) If TrendFilter gt TrendFilter11 Then Begin If MarketPosition 0 and RC1 MinList(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7,RC8,RC9,RC10) Then Begin Buy Next Bar at Market RiskCalc AvgTrueRange(5) End If MarketPosition 0 and RC1 MaxList(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7,RC8,RC9,RC10) Then Begin Sell Next Bar at Market RiskCalc AvgTrueRange(5) End End If TrendFilter lt TrendFilter11 Then Begin If MarketPosition 0 and RC1 MinList(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7,RC8,RC9,RC10) Then Begin Sell Next Bar at Market RiskCalc AvgTrueRange(5) End If MarketPosition 0 and RC1 MaxList(RC1,RC2,RC3,RC4,RC5,RC6,RC7,RC8,RC9,RC10) Then Begin Buy Next Bar at Market RiskCalc AvgTrueRange(5) End End If BarsSinceEntry gt TradeLenRC Then Begin ExitLong Next Bar at Market ExitShort Next Bar at Market End May 2002, TradeStation code: If High lt High1 and High 1 lt High2 and High2 lt High3 and Close lt Open and Close1 lt Open1 and Close2 lt Open2 Then Buy Tomorrow at High Stop ExitLong Tomorrow at Low Stop If MarketPosition ltgt 0 and Open Tomorrow gt High Then ExitLong Tomorrow at Open If High gt High1 and Close lt Close1 Then SetExitOnClose June 2002, TradeStation code: Inputs: BarsInTrade(8), ProfitExit(8), LossExit(4) Variables: LongStop(0), ShortStop(0), LongTarget(0), ShortTarget(0), LimitExit(0), StopExit(0) LimitExit (ProfitExit / 2 0.5) / 100 StopExit (LossExit / 5 0.2) / 100 If MarketPosition 0 Then Begin If High lt High2 and Close lt Open and Open Next Bar lt High Then Begin Buy Next Bar at High Stop LongStop 1 - StopExit LongTarget 1 LimitExit End If Low gt Low2 and Close gt Open and Open Next Bar gt Low Then Begin Sell Next Bar at Low Stop ShortStop 1 StopExit ShortTarget 1 - LimitExit End End If MarketPosition 1 Then Begin ExitLong Next Bar at EntryPrice LongStop Stop ExitLong Next Bar at EntryPrice LongTarget Limit End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort Next Bar at EntryPrice ShortStop Stop ExitShort Next Bar at EntryPrice ShortTarget Limit End If BarsSinceEntry BarsInTrade1 Then Begin ExitLong Next Bar at Market ExitShort Next Bar at Market End July 2002, TradeStation code: If MarketPosition ltgt 1 and Average(Close, 9) Crosses above Average(Close, 36) Then Begin RiskCalc 4 AvgTrueRange(10) Buy Next Bar at Market End If Average(Close, 9) Crosses below Average(Close, 36) Then ExitLong Next Bar at Market If MarketPosition 1 and EntryPrice gt 0 Then ExitLong Next Bar at EntryPrice - RiskCalc Stop August 2002, TradeStation code: If MarketPosition ltgt -1 Then Sell Next Bar at Close1 2 AvgTrueRange(5) limit If MarketPosition ltgt 1 Then Buy Next Bar Close1 - 2 AvgTrueRange(5) limit If MarketPosition 1 Then Begin ExitLong Next Bar at EntryPrice - AvgTrueRange(5) Stop ExitLong Next Bar at EntryPrice 2 AvgTrueRange(5) Limit End If MarketPosition -1 Then Begin ExitShort Next Bar at EntryPrice AvgTrueRange(5) Stop ExitShort Next Bar at EntryPrice - 2 AvgTrueRange(5) Limit September 2002, TradeStation code: Variables: ProfitDistance(0), RiskCalc(0), MMExport(1) Condition1 Range MinList(Range, Range1, Range2, Range3) Condition2 Low lt Low1 and High lt High2 Condition3 Low gt Low1 and High gt High1 Condition4 Close lt High1 and Close gt Low1 If MarketPosition 0 and Condition1 and Condition2 and Condition4 Then Begin Buy Next Bar on High Stop ProfitDistance Range 3 End If MarketPosition 0 and Condition1 and Condition3 and Condition4 Then Begin Sell Next Bar on High Limit ProfitDistance Range 3 End If EntryPrice gt 0 Then Begin ExitLong at Low Stop ExitLong at EntryPrice ProfitDistance Limit ExitShort at EntryPrice - ProfitDistance Limit End October 2002, TradeStation code: Variables: EntryAvg(0), ExitAvg(0), EntryVol(0), ExitVol(0), RiskCalc(0) EntryAvg Average(Close, 60) ExitAvg Average(Close, 30) EntryVol 2 StdDev(Close, 60) ExitVol 1 StdDev(Close, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) Buy NumCont Contracts Next Bar at EntryAvg EntryVol Stop Sell NumCont Contracts Next Bar at EntryAvg - EntryVol Stop ExitLong Tomorrow at ExitAvg - ExitVol Stop ExitShort Tomorrow at ExitAvg ExitVol Stop EntryAvg MA(Close, 60) ExitAvg MA(Close, 30) EntryVol 2 StDev(Close, 60) ExitVol 1 StDev(Close, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) / entry at Entryavg EntryVol STOP / BuyStopLevel EntryAvg EntryVol Buy High gt BuyStopLevel BuyPrice Max( Open, BuyStopLevel ) / and similar equations for short / ShortStopLevel EntryAvg - EntryVol Short Low lt ShortStopLevel ShortPrice Min( Open, ShortStopLevel ) SellStopLevel ExitAvg - ExitVol Sell Low lt SellStopLevel SellPrice Min( Open, SellStopLevel ) CoverStopLevel ExitAvg ExitVol Cover High gt CoverStopLevel CoverPrice Max( Open, CoverStopLevel ) November 2002, TradeStation code: Condition1 CloseW(2) gt CloseW(1) and CloseW(1) gt C and C2 gt C1 and C1 gt C Condition2 CloseW(2) lt CloseW(1) and CloseW(1) lt C and C2 lt C1 and C1 lt C If Condition1 True and MarketPosition 0 Then Buy (quotGo longquot) at open If Condition2 True and MarketPosition 0 Then Sell (quotGo shortquot) at open Variables: TrailingStop(True), BarsInTrade(8), ProfitExit(4) , LossExit(1.6) , LongStop(0), ShortStop(0), LongTarget(0), ShortTarget(0), Top(0), Bottom(0) If BarNumber 1 Then Begin ProfitExit ProfitExit / 100 LossExit LossExit / 100 LongStop 1 - LossExit LongTarget 1 ProfitExit ShortStop 1 LossExit ShortTarget 1 - ProfitExit End Top High Bottom Low If EntryPrice gt 0 Then Begin If MarketPosition 1 Then Begin If TrailingStop True Then Begin Top MaxList(Top, High) ExitLong (quotL-Trailquot) Next Bar at Top LongStop Stop End Else ExitLong (quotL-Stopquot) Next Bar at EntryPrice LongStop Stop ExitLong (quotL-Trgtquot) Next Bar at EntryPrice LongTarget Limit End If MarketPosition -1 Then Begin If TrailingStop True Then Begin Bottom MinList(Bottom, Low) ExitShort (quotS-Trailquot) Next Bar at Bottom ShortStop Stop End Else ExitShort (quotS-Stopquot) Next Bar at EntryPrice ShortStop Stop ExitShort (quotS-Trgtquot) Next Bar at EntryPrice ShortTarget Limit End If BarsSinceEntry BarsInTrade 1 Then Begin ExitLong (quotL-Timequot) Next Bar at Market ExitShort (quotS-Timequot) Next Bar at Market End End December 2002, TradeStation code: Variables: RandomTrigger(0), ShortVol(0), LongVol(0), ShortLookBack(10), LongLookBack(63), ShortTrend(0), LongTrend(0), LongTrendDir(0) ShortVol AvgTrueRange(ShortLookBack) LongVol AvgTrueRange(LongLookBack) If ShortVol gt LongVol Then ShortTrend 1 Else ShortTrend -1 LongTrend Average(Close, 80) If LongTrend gt LongTrend20 Then LongTrendDir 1 Else LongTrendDir -1 If MarketPosition 0 and ShortTrend 1 and RandomTrigger 1 Then Begin If Date lt 1000401 Then Buy at Close If Date gt 1000401 Then Sell at Close End If MarketPosition ltgt 0 Then Begin ExitLong at (EntryPrice - ShortVol) Stop ExitLong at (EntryPrice 3 ShortVol) Limit ExitShort at (EntryPrice ShortVol) Stop ExitShort at (EntryPrice - 3 ShortVol) Limit If BarsSinceEntry gt ShortLookBack -1 Then Begin ExitLong on Close ExitShort on Close End End January 2003, TradeStation code: If Close gt (Average(Close, 60) StdDev(Close, 60)) Then Buy at Market If Close lt (Average(Close, 60) - StdDev(Close, 60)) Then Sell at Market February 2003, TradeStation code: Var: HistVol(0), YestHistVol(0), DeltaHistVol(0), LookBack(0) YestHistVol HistVol HistVol StdDev(C, 30) DeltaHistVol (HistVol - YestHistVol) / HistVol If CurrentBar 1 Then LookBack 20 LookBack LookBack (1 DeltaHistVol) LookBack MaxList(LookBack, 20) LookBack MinList(LookBack, 60) If Close gt Highest(High, LookBack)1 Then Buy at Market If Close lt Lowest(Low, LookBack)1 Then Sell at Market May 2004, MetaStock code: To create the system test, open the tester under the Tools menu. Select new test and enter the following formulas in for the specific orders. Enter Long: Cross(Mov(C,10,W),Mov(C,7,W)) Close Long: Cross(Mov(C,7,W),Mov(C,10,W)) Enter Short: Cross(Mov(C,7,W),Mov(C,10,W)) Close Short: Cross(Mov(C,10,W),Mov(C,7,W)) MetaStock code for Futures Trading System Lab: To create the system test, open the tester under the Tools menu. Select new test and enter the following formulas in for the specific orders. June 2004, TradeStation code: inputs: Length( 10 ), NumDevsDn( 1.5 ) variables: LowerBand( 0 ) LowerBand BollingerBand( Low, Length, - NumDevsDn ) value1 TLNew( Date1, Time1, LowerBand1, Date, Time, LowerBand ) if CurrentBar gt 1 and Low crosses under LowerBand then Buy ( quotBBandLEquot ) next bar Market if Close gt EntryPrice then Sell this bar at Close if BarsSinceEntry 20 then sell this bar at Close To create the system test, open the tester under the Tools menu. Select new test and enter the following formulas in for the specific orders. Buy Order: LltBBandBot(L,10,S,1.5) Sell Order: bc:LltBBandBot(L,10,S,1.5) C gt ValueWhen(1,Ref(bc,-1),O) MetaStock code for Futures Trading System Lab Because this system uses an entry signal that can be true for several bars in a row, MetaStock version prior to 8.0 can not accurately count how long the trade has been active. Therefore, the formulas for this system are only valid in the MetaStock 8.0 and later. To create the system test, open the tester under the Tools menu. Select new test and enter the following formulas in for the specific orders. Buy Order: hgtref(hhv(h,55),-1) Sell Order: x: Simulation. CurrentPositionAge llt ref(llv(l,55),-1)((0.1ATR(20))x) July 2004, MetaStock code: This system is designed to run on weekly data. To create the system test, open the tester under the Tools menu. Select new test and enter the following formulas in for the specific orders. The formulas below are for version 7.2 and earlier. Enter Long: ADX(14)lt30 AND Cross(Mov(C,30,S),Mov(C,60,S)) Close Long: bc:ADX(14)lt30 AND Cross(Mov(C,30,S),Mov(C,60,S)) If(BarsSince(bc)lt10, LltRef(LLV(L,60),-1), Mov(C,30,S)ltMov(C,60,S) ) Enter Short: ADX(14)lt30 AND Cross(Mov(C,60,S),Mov(C,30,S)) Close Short: sc:ADX(14)lt30 AND Cross(Mov(C,60,S),Mov(C,30,S)) If(BarsSince(sc)lt10, HgtRef(HHV(H,60),-1), Mov(C,30,S)gtMov(C,60,S) ) For versions 8.0 and later, the formulas can be simplified a bit, and at the same time, made for accurate to the intents of the system. Below are the 8.0 formulas. Buy Order: ADX(14)lt30 AND Cross(Mov(C,30,S),Mov(C,60,S)) Sell Order: If(Simulation. CurrentPositionAgelt10, LltRef(LLV(L,60),-1), Mov(C,30,S)ltMov(C,60,S) ) Sell Short Order: ADX(14)lt30 AND Cross(Mov(C,60,S),Mov(C,30,S)) Buy to Cover Order: If(Simulation. CurrentPositionAgelt10, HgtRef(HHV(H,60),-1), Mov(C,30,S)gtMov(C,60,S) ) August 2004, MetaStock code: The following formulas were written for use in an Expert Advisor. To use them, open the expert advisor from the Tools menu. Select New and then move to the symbols tab. For each of the following formulas, click New to make a new symbol. Enter the name and the formula. Then select the graphics tab to set the symbol, color and placement desired. Name: Enter Long Formula: r:RSI(14) bc:Cross(r,75) sc:Cross(25,r) trade:If(PREV0,If(bc,1,0), If(sc OR (PREV20),0,PREV1)) trade1 Name: Enter Short Formula: r:RSI(14) bc:Cross(r,75) sc:Cross(25,r) trade:If(PREV0,If(sc,1,0), If(bc OR (PREV20),0,PREV1)) trade1 Name: Exit Long Formula: r:RSI(14) bc:Cross(r,75) sc:Cross(25,r) trade:If(PREV0,If(bc,1,0), If(sc OR (PREV20),0,PREV1)) Cross(trade0,0.5) Name: Exit Short Formula: r:RSI(14) bc:Cross(r,75) sc:Cross(25,r) trade:If(PREV0,If(sc,1,0), If(bc OR (PREV20),0,PREV1)) Cross(trade0,0.5) The same formulas listed above can be put into the columns of an exploration. Put each one into a separate formula and use the following formula for the filter: cola AND colb AND colc AND cold The formulas can also be used in a system test. No changes are required for this. June 2006, tymoraPRO software code: Program TymoraSampleIndicatorChannelMidPoint //Must have the word quotIndicatorquot in the Program Header const IndName ChnMidP var tmpHi, tmpLo, curHi, curLo, prvMidP, MidP, PS, PV, MM, LS: extended barsToUse, rColor: integer Band1: Integer function init(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if this function returns anything but 0 tymoraPRO will ignore indicator for this run var i: integer cfgs: string begin // Initialization code goes here SetName(IndName) Band1 : AddBand(ChartNo) SetBandScale(Band1,0) //set scale to price SetBandStyle(Band1,2,psSolid) tmpHi : 0 tmpLo : 0 curHi : 0 curLo : 0 barsToUse : 50 rColor : clGreen cfgs : GetInitParams(ChartNo, IndName) if (cfgs ltgt ) then Begin try barsToUse : strtoint(cfgs) except barsToUse : 50 end End //if (barsToUse 0) then barsToUse : OptimalCycle(ChartNo, TF)4 //if (barsToUse 0) then barsToUse : 50 ReturnAssetInfo(AssetN, PS, PV, MM, LS) result : 0 end function main(ChartNo, TF: Integer AssetN: String istemp: boolean): integer //this function is called first by tymoraPRO and should initialize all your variables, etc //ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN assetname // if (istemp true) this is a temporary newbar (the current uncompleted bar) //indicator can also be customized based on ChartNumber, TimeFrame, and/or AssetName var i, volup, voldn, dt, tm, ok: integer op, hi, lo, cl, pcl, useHi, useLo, useMidP: extended hifirst: boolean begin // main code goes here if (not istemp) then Begin tmpHi : 0 tmpLo : 0 if (curHi ltgt 0) then Begin ok : BarData(ChartNo, barsToUse, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (ok -1) or CompPrc(curHi, hi, PS,) or CompPrc(curLo, lo, PS,) then curHi : 0 End if (curHi 0) then Begin curHi : 0 curLo : 0 for i : 0 to barsToUse-1 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (curHi 0) or (curHi lt hi) then curHi : hi if (curLo 0) or (curLo gt lo) then curLo : lo end End PrvMidP : MidP MidP : (curHicurLo)/2 if (MidP gt PrvMidP) then rColor : clGreen else if (MidP lt PrvMidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),MidP, rColor, istemp) End if istemp then Begin if (tmpHi 0) then Begin for i : 0 to barsToUse-2 do begin BarData(ChartNo, i,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (tmpHi 0) or (tmpHi lt hi) then tmpHi : hi if (tmpLo 0) or (tmpLo gt lo) then tmpLo : lo end End useHi : tmpHi useLo : tmpLo BarData(ChartNo,- 1,dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) //new temporary bar if (hi gt useHi) then useHi : hi if (lo lt useLo) then useLo : lo if ((useHiuseLo)/2 gt MidP) then rColor : clGreen else if ((useHiuseLo)/2 lt MidP) then rColor : clRed BandAddXY(Band1,NewChartX(ChartNo, istemp),(useHiuseLo)/2,rColor, istemp) End result : 0 end function afterdraw(ChartNo, TF: Integer AssetN: String FirstValueIndex, LastValueIndex: integer): integer //this routine is called in order to add any additional text or drawing on the final chart begin // additional chart annotation goes here result : 0 end function cleanup(ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer // perform any variable cleanup and other stuff here, return 0 if all okay begin // final cleanup code goes here (ie. freeing created bands) FreeBand(Band1) result : 0 end Copyright copy 2000-2008, Active Traderreg Magazine, Chicago, IL